Услуга · Софт-Б
Расчёт ожидаемых кредитных потерь и резерва с ИИ
Сделайте резерв воспроизводимым: от состава портфеля и признаков ухудшения до вероятности дефолта, сценария и подтверждённой суммы ожидаемых потерь.
Группируем дебиторскую задолженность по риску, связываем историю оплаты и прогнозные сценарии и сохраняем объяснение каждого изменения резерва.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Структура портфеля подтверждена.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как формируется резерв ожидаемых потерь
Учебный маршрут показывает путь от задолженности до объяснимого расчёта.
Сегментировать
Задолженность группируется по однородным признакам и стадии риска.
Применить параметры
Для сегмента выбираются утверждённые вероятности и сценарии.
Объяснить изменение
Резерв раскладывается по движению портфеля и факторов риска.
Подтвердить исключение
Эксперт проверяет спорные записи и сохраняет основание.
Контроль человека. Учебный пример не является бухгалтерским заключением.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Расчёт собирается вручную из нескольких выгрузок, а правила сегментации и исключений трудно воспроизвести в следующем периоде.
- 02Изменение резерва нельзя быстро объяснить движением портфеля, просрочкой, прогнозным сценарием или индивидуальной оценкой.
- 03Финансы поздно получают признаки ухудшения клиента из CRM, взыскания, платежей и внешних источников.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Опишем методику
Фиксируем сегменты, стадии риска, события ухудшения, горизонты, сценарии, веса и правила индивидуальной оценки.
- 02
Соберём портфель
Связываем задолженность, оплаты, просрочку, лимиты, договоры, взыскание, обеспечение и прогнозные показатели.
- 03
Рассчитаем резерв
Модель применяет утверждённые параметры, показывает вклад факторов и выделяет записи для экспертной проверки.
- 04
Подтвердим изменение
Финансы проверяют исключения, сохраняют основание корректировки и формируют сверку периода.
03 / Результат
Что передаём
- Сегментация портфеля и стадии риска.
- Расчёт резерва по утверждённым сценариям.
- Факторное объяснение изменения периода.
- Журнал экспертных корректировок и источников.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны дебиторская задолженность, оплаты, просрочка, договоры, лимиты, взыскание, обеспечение, исторические потери, прогнозные сценарии и методика резерва.
Границы работ
ИИ автоматизирует расчёт по утверждённой методике. Финансовая служба и аудиторы подтверждают допущения, корректировки и итоговую отчётность.
Заказная разработка
Поддерживаем портфельный и индивидуальный расчёт, версии моделей, сценарные веса и трассировку до первичных данных.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Сегментация портфеля и стадии риска.
- Расчёт резерва по утверждённым сценариям.
- Факторное объяснение изменения периода.
- Журнал экспертных корректировок и источников.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны дебиторская задолженность, оплаты, просрочка, договоры, лимиты, взыскание, обеспечение, исторические потери, прогнозные сценарии и методика резерва.
Какие есть ограничения?
ИИ автоматизирует расчёт по утверждённой методике. Финансовая служба и аудиторы подтверждают допущения, корректировки и итоговую отчётность.