Услуга · Софт-Б
Управление валютной позицией и рисками с ИИ
Показывайте валютную позицию по датам и компаниям, объясняйте источник риска и сравнивайте допустимые сценарии до решения казначея.
Объединяем валютные остатки, договорные обязательства, счета и прогнозные платежи, чтобы казначейство видело открытую позицию, естественное хеджирование и влияние курсовых сценариев.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Сформирована валовая экспозиция.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как выявляется открытая валютная позиция
Учебный сценарий показывает, как будущий валютный платёж сопоставляется с поступлениями и лимитом риска.
Собрать потоки
Подтверждённые и прогнозные суммы распределяются по валютам и датам.
Найти покрытие
Встречные поступления сопоставляются по сроку и надёжности.
Проверить сценарий
Позиция пересчитывается для утверждённых изменений курса.
Передать казначею
Система показывает источники риска и фиксирует выбранное действие.
Контроль человека. Данные и курсы условны. Демонстрация не является финансовой рекомендацией и не инициирует сделку.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Обязательства и поступления в валютах находятся в разных системах и таблицах.
- 02Открытая позиция становится видна после изменения курса или наступления срока платежа.
- 03Нельзя быстро объяснить, какой договор, счёт или прогноз сформировал риск.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Опишем позицию
Фиксируем валюты, компании, счета, договоры, горизонты, лимиты и правила включения прогнозных потоков.
- 02
Соберём экспозицию
Связываем остатки, дебиторскую и кредиторскую задолженность, заказы и ожидаемые платежи по датам.
- 03
Рассчитаем риск
Система показывает открытую позицию, естественное взаимозачётное покрытие и чувствительность к заданным курсовым сценариям.
- 04
Организуем контроль
Превышения лимитов и изменения исходных данных направляются казначею с объяснением и журналом решения.
03 / Результат
Что передаём
- Единая валютная позиция по датам и юридическим лицам.
- Карта источников экспозиции и естественного покрытия.
- Сценарии чувствительности и контроль лимитов.
- Журнал решений и изменений исходных данных.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны валютные счета и остатки, договоры, счета, заказы, графики платежей, прогнозы, курсы, лимиты и принятые правила казначейства.
Границы работ
Система не совершает валютные операции, не выбирает инструмент хеджирования и не даёт инвестиционных рекомендаций. Решение принимает казначей по внутреннему регламенту.
Заказная разработка
Расчётный контур связываем с ERP, казначейской системой и банками; используемые курсы и правила включения потоков остаются явными и проверяемыми.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Единая валютная позиция по датам и юридическим лицам.
- Карта источников экспозиции и естественного покрытия.
- Сценарии чувствительности и контроль лимитов.
- Журнал решений и изменений исходных данных.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны валютные счета и остатки, договоры, счета, заказы, графики платежей, прогнозы, курсы, лимиты и принятые правила казначейства.
Какие есть ограничения?
Система не совершает валютные операции, не выбирает инструмент хеджирования и не даёт инвестиционных рекомендаций. Решение принимает казначей по внутреннему регламенту.